2013年2月4日 星期一

統一國外期貨瞭望台-有關S&P500指數很有意思的統計資料

有關S&P500指數很有意思的統計資料

2013年一月份才剛剛結束,道瓊工業指數便繳出了從1994年以來元月份上漲達5.77%的超水準成績單,S&P500指數表現也是不差(雖然有最大成分股扯後腿),上漲了5.04%。於是,就有媒體隨即提供了過去美股元月上漲之後,該年度指數收紅封關的機率會有幾成類似這樣的報導

所以,我們先設定在“元月上漲”的條件之下:

(1) 該年度收盤上漲的機率?

(2) 該年度收盤高過元月收盤的機率?

根據統計,從1951年起到2012年為止共有62個年頭,S&P500指數元月收盤上漲了38次,下跌了24次。在元月上漲的年度當中,有34次該年度收盤是上漲的。在元月出現上漲之後,有33次該年度收盤高過元月收盤。(此意思是其中有一年雖然年終收盤上漲,但是收盤指數卻是低於當年度元月收盤)

最後的答案是:

(1) 89%該年收盤上漲(34次該年度收盤上漲/元月收盤上漲38次)

(2) 87%該年收高過元月收盤(33次該年度收盤高過元月收盤/元月收盤上漲38次)

若是從程式交易的勝率角度來看,破8成的上漲機率已經算是高水準的演出。這個好康的訊息就在此分享給有點閱到的大家知道囉。

圖片來源:Photoxpress

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